Quantocracy es uno de los principales sitios de agregadores de enlaces cuánticos. Lo leo diariamente y te sugiero que lo compruebes si quieres estar al tanto de las noticias en la blogoteca Quant: Bienvenido a tu recurso de Algorithmic Trading GRATIS donde aprenderás cómo desarrollar estrategias rentables de trading algorítmico y ganar una carrera en Comercio cuantitativo. Últimos artículos Por Michael Halls-Moore el 12 de julio de 2016 Me enviaron un correo electrónico ayer con una interesante pregunta de carrera sobre el trabajo en el comercio de alta frecuencia (HFT). La pregunta que se plantea es ¿Es posible obtener un trabajo relacionado con HFT en una gran empresa sin un título formal. La respuesta corta es que sí, es posible. La respuesta más larga es que va a ser difícil y este artículo explicará por qué. Lee mas. Por Michael Halls-Moore el 6 de julio de 2016 Este es un mensaje de actualización rápida para que los lectores sepan que el lanzamiento de pre-orden de Advanced Algorithmic Trading ha tenido una nueva actualización, añadiendo más de 50 páginas de material. Esto lleva a la versión actual hasta 250 páginas. Para acceder al nuevo contenido, los clientes simplemente necesitan seguir el enlace de descarga recibido en el correo electrónico de compra original. Si el correo electrónico de descarga se ha extraviado, por favor, correo electrónico de soporte quantstart y la versión actualizada se enviará. Lee mas. Por Michael Halls-Moore el 20 de junio de 2016 En el artículo anterior sobre la prueba Cointegrated Augmented Dickey Fuller (CADF) observamos que uno de los mayores inconvenientes de la prueba era que sólo podía aplicarse a dos series de tiempo separadas. Sin embargo, podemos imaginar claramente un conjunto de tres o más activos financieros que podrían compartir una relación cointegrated subyacente. Lee mas. Por Michael Halls-Moore el 14 de junio de 2016 En el artículo anterior sobre la cointegración en R simularon dos series de tiempo no estacionarias que formaron un par cointegrado bajo una combinación lineal específica. Hicimos uso de las pruebas estadísticas aumentadas de Dickey-Fuller, Phillips-Perron y Phillips-Ouliaris para la presencia de raíces unitarias y cointegración. Lee mas. Por Michael Halls-Moore el 2 de junio de 2016 Hace un tiempo consideramos un modelo de negociación basado en la aplicación de los modelos de series temporales ARIMA y GARCH a los datos diarios de S P500. Mencionamos en ese artículo, así como otros artículos de análisis de series de tiempo anteriores que eventualmente estaríamos considerando la posibilidad de revertir estrategias comerciales y cómo construirlas. Lee mas. FINC 621 Matemáticas Financieras y Modelado II (FINC 621) es una clase de nivel de posgrado que actualmente se ofrece en la Universidad Loyola en Chicago durante el trimestre de invierno. FINC 621 explora temas de finanzas cuantitativas, matemáticas y programación. La clase es de naturaleza práctica y está compuesta por una conferencia y un componente de laboratorio. Los laboratorios utilizan el lenguaje de programación R y los estudiantes deben presentar sus asignaciones individuales al final de cada clase. El objetivo final de FINC 621 es proveer a los estudiantes con herramientas prácticas que pueden usar para crear, modelar y analizar estrategias comerciales simples. Algunos enlaces R útiles Acerca del Instructor Harry G. es un comerciante cuantitativo senior para una empresa comercial de HFT en Chicago. Tiene una maestría en matemáticas financieras de la Universidad de Chicago. En su tiempo libre, Harry enseña un curso de posgrado en Finanzas Cuantitativas en la Universidad Loyola de Chicago. También es autor de Quantitative Trading con R. Lo que está pasando No tienes permiso para acceder a la página solicitada. Si es el propietario del sitio, abra un ticket en nuestra página de soporte si cree que fue causado por un error: support. sucuri. Si usted no es el propietario del sitio web, puede ponerse en contacto con nosotros en cloudproxy sucuri. También asegúrese de incluir los detalles del bloque (se muestra a continuación), por lo que podemos solucionar mejor el error. Bloquear detalles Tu IP: Cargando. URL: Cargando. Su navegador: Cargando. ID del bloque: GEO02 Motivo del bloque: El administrador del sitio ha inhabilitado el acceso desde su país. Tiempo: Cargando. ID del servidor: cp15009 Sucuri CloudProxy CloudProxy es el cortafuegos WebSite de Sucuri. Se encuentra entre su sitio y el resto del mundo y protege contra ataques, infecciones de malware, DDOS, intentos de fuerza bruta y sobre todo cualquier cosa que pueda dañarla. No sólo eso, sino que tus sitios se ponen en caché, acelerándolo un poco. Interesado Visita sucuri / website-firewall Copyright 2016, Sucuri LLC. Todos los derechos reservados. Términos del servicio Política de privacidad Preguntas cloudproxy sucuri
¿Cuánto tiempo debe backtest un sistema me preguntan con frecuencia cuánto tiempo uno debe backtest un sistema de comercio. Aunque no hay una respuesta fácil, te daré algunas pautas. Hay algunos factores que debe tener en cuenta al determinar el período de backtesting de su sistema de comercio: Frecuencia comercial ¿Cuántas operaciones por día hace su sistema de comercio generar No es importante cuánto tiempo atrás backtest un sistema de comercio es importante que recibe suficientes oficios para Hacer suposiciones estadísticamente válidas: Si su sistema de comercio genera tres operaciones al día, es decir, 600 operaciones al año, un año de pruebas le proporciona datos suficientes para hacer suposiciones fiables. Pero si su sistema de comercio genera sólo tres operaciones al mes, es decir, 36 operaciones al año, entonces usted debe backtest un par de años para recibir datos fiables. Contrato subyacente Usted debe considerar las características del contrato subyacente. El siguiente gráfi...
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