Hull Promedio Móvil De Retroceso

Se trata de un elemento de negociación o un componente que se creó utilizando QuantShare por uno de nuestros miembros. Este artículo puede ser descargado y utilizado por QuantShare Trading Software. Los artículos comerciales son de diferentes tipos. Hay descargadores de datos, indicadores de comercio, sistemas de trading, listas de vigilancia, compuestos / índices. Puede utilizar este artículo y cientos de otros de forma gratuita mediante la descarga de QuantShare. Principales razones por las que debe utilizar QuantShare: Trabaja con los mercados de Estados Unidos e internacionales (stock, forex, opciones, futuros, ETF.) Le ofrece las herramientas que le ayudarán a convertirse en un comerciante rentable le permite implementar cualquier idea comercial intercambiar artículos e ideas con Otros usuarios de QuantShare Nuestro equipo de soporte es muy sensible y responderá a cualquiera de sus preguntas Vamos a implementar las características que usted sugiere Precio muy bajo y mucho más características que la mayoría de otros programas comerciales Utilizando el promedio móvil Hull, una regla del mercado, dos marcos de tiempo Y una parada N-Bar, esta estrategia genera un rendimiento anual de 30,91, una alta tasa de Sharpe de 2,13 y una reducción muy baja (-16,21). La estrategia beta es igual a 0,29 y la correlación entre los rendimientos diarios y los rendimientos del índice SP 500 es de 0,43. El sistema de comercio se basa en el crossover del precio bajo y la media móvil Hull en un marco de tiempo diario y el crossover del precio de cierre y el Hull MA en un marco de tiempo semanal. Otra regla comercial que ha mejorado grandemente el rendimiento del sistema es una regla del mercado que impide que la estrategia entre nuevas posiciones largas / operaciones cuando el retorno de 20 Bar del Índice SP 500 está en un territorio negativo. La regla de salida única consiste en una simple parada de 3 barras. (Salir de una posición después de 3 días). Más información acerca de esta estrategia de media móvil del casco: - Introducir Salir al siguiente precio de apertura de barras - Número máximo de posiciones en el portafolio: 20 - Tipo de sistema: Sólo largo - Período de simulación: 2001-2011 - Todas las acciones estadounidenses fueron utilizadas durante el backtest This Casco móvil sistema de comercio promedio no fue optimizado, lo que significa que es probable que pueda mejorar mediante la adición de nuevas reglas de compra / venta, la modificación de la regla del mercado, la optimización de los parámetros de la función, la actualización de la configuración del sistema de comercio. El sistema comercial utiliza un indicador de análisis técnico personalizado que se puede descargar aquí: Promedio móvil del casco. También hace referencia a un símbolo externo (GSPC), que es el símbolo ticker del Índice SP 500. Asegúrese de descargar los datos de fin de día para ese índice. El promedio móvil del casco es un indicador de suavizado que intenta eliminar el retraso (que es la principal debilidad de los promedios móviles) usando medias móviles ponderadas y la raíz cuadrada del período. El resultado es un promedio móvil especial que es más suave y más sensible a los movimientos de precios. El resultado de este sistema de comercio le muestra cuán rentable puede ser esta función si se aplica correctamente. Tienes que iniciar sesión para marcar este objeto ¿Qué es esto? Debe iniciar sesión primero y únete ahora y obtén acceso instantáneo y gratuito al software comercial, al servidor de Compartir y al sitio web de Red social. Análisis Técnico Análisis Fundamental Al azar Blog Publicaciones Número de comentarios Haz click para agregar una valoración Promedio Haga clic para puntuar este ítem Número de veces en que este objeto fue descargado Número de rates con las que recibió el objeto recibido Informar de un objeto si no puede funcionar por ejemplo o si Contiene errores Haga clic para reportar este objeto Los instrumentos financieros de negociación, incluyendo el cambio de divisas en margen, conlleva un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidir invertir en instrumentos financieros o divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y por lo tanto no debe invertir dinero que no puede permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. BackTesting Moving Promedios Por Movimiento Promedios Como un comerciante o inversor, la única razón para investigar los promedios móviles es ganar conocimiento para aumentar Ganancias. Al igual que muchos otros indicadores técnicos, los promedios móviles están destinados a ayudarnos a determinar objetivamente el estado del mercado en un momento dado. Esto nos ayuda a ver a través de las emociones del día y tomar decisiones racionales, que se nos dice que llevará a mayores beneficios y / o menos pérdidas a largo plazo. Los promedios móviles (MAs) suavizan la serie de precios de una acción. Los MAs se utilizan con mayor frecuencia para identificar la tendencia de la dirección del mercado, y se clasifican como un indicador de tendencia siguiente. Esto doesn8217t significa que las AM sólo son para inversores a largo plazo 8211 los comerciantes a corto plazo los utilizan también. Los promedios móviles pueden usarse para detectar acciones de buenos candidatos, señalar oportunidades de compra y ofrecer señales de venta. ¿Por qué Backtest 8211 una historia El objetivo de backtesting es averiguar si los promedios móviles realmente conducen a mejores resultados y cuáles son las maneras más prometedoras para aplicar MAs. Déjame contarte un cuento. Mientras yo estaba reuniendo los resultados de uno de los problemas del Informe de BackTesting medio móvil, pasé a visitar a un amigo. En su casa, me encontré con un material de lectura de un corredor de bolsa de descuento bien anunciado. En él era un artículo que aconsejaba a sus clientes a utilizar una determinada longitud promedio móvil aplicada de una manera determinada para obtener los mejores resultados. Tenía mis pruebas completas justo en frente de mí y puedo decirle que el método de broker8217s no obtuvo los mejores resultados, aunque sí mencionaron una longitud de MA que es útil de otras maneras. Tenía en mis resultados de prueba de la mano que demostraron que la manera que el corredor aplicó la media móvil tenía una tarifa del triunfo peor que la línea de base cuando probó en 7147 poblaciones sobre 14 años de datos de la bolsa. Claramente el corredor no estaba corriendo ese tipo de pruebas. It8217s hasta los clientes 8211 nosotros 8211 para defenderse para nosotros mismos y descubrir qué trabaja contra qué doesn8217t. Cómo calcular las MAs Cuando se realiza un backtesting de los promedios móviles, la primera decisión es cómo calcular el promedio móvil. ¿Quieres un promedio móvil simple (SMA) o algo diseñado para seguir mejor el precio, como un promedio móvil exponencial (EMA)? Puede considerar un experimento para comparar las tasas de ganancia de los dos promedios diferentes. Lo hice hace un par de años, y aunque no tengo los resultados para publicar, me fui con la noción de que no hizo una gran diferencia si elegí SMA o EMA 8212 sólo elegir uno y utilizarlo de manera coherente. Así que para este proyecto, elijo usar promedios móviles simples porque los veo mencionados en el comentario con mayor frecuencia. Para realmente hacer el cálculo, confié en la función incorporada que vino con TradeStation. (La elección del motor de backtesting es otra decisión que es lo suficientemente general como para escribir en otro post.) Cómo usar MAs A continuación, debe especificar exactamente cómo desea aplicar las medias móviles. ¿Cómo interpretará la relación entre el precio y el promedio móvil? ¿Qué reglas usará para decidir cuándo comprar y vender? No tiene que leer mucho acerca de las acciones antes de encontrar una referencia alcista a una cotización de acciones por encima de su promedio móvil de 200 días o su Media móvil de 50 días, o incluso la MA de 10 ó 20 días. O consejos sobre la compra de acciones a medida que atraviesan su media móvil de 50 días o 200 días. Estas son reglas importantes para probar en el motor de backtesting. Y entonces el crossover del promedio móvil 8211 es un método clásico de análisis técnico. Esto hace tres maneras distintas de usar promedios móviles para probar. Más profundamente, algunos textos comerciales hablan de la pendiente de un promedio móvil. Si vuelves al álgebra y consideras la MA como una línea, para encontrar su pendiente, escogerás dos puntos en la recta y aplicarás la fórmula usual ((x2-x1) / (y2-y1)). Esto trae a colación la cuestión de cuán lejos están los dos puntos que pueden marcar la diferencia en los resultados. Realmente, ya que el MA está siendo utilizado para identificar la tendencia, sólo queremos saber si se está inclinando hacia arriba o hacia abajo. Entonces podemos simplificar todo el cálculo al notar que si el precio está por encima de la media móvil, debe estar tirando de la media, y un precio por debajo de la MA lo tira hacia abajo. Por lo tanto, otra razón para probar la eficacia del precio por encima de la media móvil. Configuración de parámetros Una vez que decida cómo utilizar las MA, debe seleccionar una selección de varias longitudes para probar. Tenga cuidado con la sobre-optimización. En algún lugar por ahí hay un tipo con resultados de backtesting mostrando ganancia de 3895 o lo que sea usando el promedio móvil correcto. Lástima que no sepa qué MA producirá esos resultados en el futuro. Dicho esto, usted necesita probar más de una longitud para asegurarse de que sus resultados son una casualidad. Stick con los valores predeterminados o los que se oye más en los medios de comunicación. Encontrar el ajuste perfecto de un parámetro no lo hará rico. Encontrar un grupo de configuraciones buenas y robustas podría ser muy útil. Como un asunto práctico cuando los backtesting permiten suficiente retraso de datos antes de la medición. Todas las pruebas deben comenzar a medir en el mismo lugar para la comparación de manzanas a manzanas entre diferentes longitudes de MA. Por ejemplo, si usted está probando una media móvil de 200 días, se necesitarán los primeros 200 días de datos para calcular el primer punto de esa media móvil. Eso significa que el primer día en el que podría tener una señal es de 200 días en el conjunto de datos. Para hacer una comparación justa con, por ejemplo, la media móvil de 10 días, debe asegurarse de no contar ninguna señal de la media móvil de 10 días antes de que los 200 días estén listos. Afortunadamente TradeStation tiene una manera de establecer el número 8220Maximum de barras de estudio reference8221 en 8220Properties para All8221 estrategias que obliga al motor backtesting a esperar tanto tiempo antes de tabular los datos. Mayor beneficio de la compra o venta Las reglas de media móvil y, en particular, las reglas de cruce de media móvil se discuten a menudo como un sistema de inversión. Esto significa que una señal, por ejemplo, las MAs que cruzan hacia arriba es una señal de compra y luego su opuesto, por ejemplo las líneas MA que cruzan hacia abajo, no es sólo una señal de venta sino también el gatillo para ir a corto. Teóricamente, that8217s muy bien, pero muchas personas no están interesados ​​en el cortocircuito del mercado. Están buscando técnicas para ayudarles a comprar y vender. Incluso una persona que regularmente vende y vende corto puede utilizar diferentes técnicas para la compra y venta. Por estas razones, es aconsejable probar las señales de compra separadamente de las señales de venta. Esto plantea un dilema porque es difícil evaluar una señal de compra aisladamente. Una forma de hacerlo es usar salidas temporizadas 8211, es decir, salir del comercio o vender el stock después de que transcurra cierto tiempo. He elegido para ejecutar cada backtest tres veces con tres veces diferentes salidas porque diferentes personas tienen diferentes estilos y necesidades diferentes. Para producir resultados de backtesting útiles para los comerciantes swing, salgo después de 2 días. Para modelar a los comerciantes de posición, 20 días. Para satisfacer las necesidades de los inversores activos, backtesting mantiene cada posición por 200 días. Esto da una manera de aislar las señales de compra y averiguar qué tan útil es el promedio móvil a los compradores de valores de diversos temperamentos. Necesidad de definir la bondad Una cosa más muy importante a considerar si usted está backtesting moviendo los promedios para descubrir cuán bien lo hacen en el mercado de acción: ¿Cómo usted sabrá cuál es bueno usted necesita criterios objetivos para el éxito. Esto significa identificar las estadísticas clave como la tasa de ganancias, la esperanza, las ganancias hipotéticas de equidad, etc. También significa establecer estándares para un desempeño aceptable en cada una de estas áreas. Un ejemplo ilustra por qué esto es importante y por qué no es tan fácil como aparece por primera vez. Digamos que sus pruebas muestran una tasa de victorias de 55 para un indicador en particular. Eso puede no ser tan bueno si, digamos, 62 de todas las acciones subieron durante el mismo período de tiempo. O si sólo 25 de las acciones subieron durante ese período de tiempo, su tasa de 55 victorias sería espectacular. Lo que es bueno depende de cómo se compara con el desempeño del mercado base en las mismas condiciones. Puede descargar una copia gratuita del informe BackTesting Report Baseline haciendo clic aquí. Conjunto de pruebas Para obtener un backtest significativo, necesita tener suficientes datos para hacer una comparación válida desde el punto de vista estadístico. Como mínimo, eso significa 30 operaciones. Incluso si usted está negociando sólo un instrumento 8211 sólo un stock o sólo un par de divisas 8211 Creo que it8217s importante para probar su estrategia comercial en muchos instrumentos diferentes para demostrar su solidez. Fui sobre la tapa con un sistema de prueba extremadamente grande 8212 7147 acciones sobre 14 años 8212 para cerciorarse de mis resultados aplicaría en una amplia variedad de condiciones de mercado. Puede obtener su copia de mis informes de backtesting sobre señales de compra de media móvil haciendo clic aquí. Hace dos meses, Quantopian lanzó una actualización importante. Usted puede leer sobre ello aquí. Mucho de nuestra API ha cambiado para mejor, y desafortunadamente eso significa que algún código antiguo se ha roto. Aquí está la guía de migración para la nueva API. Básicamente, almacenar el valor de Hull Moving Average como datastock. HMA ya no es posible. Yo recomendaría que cambie a usar un dict que es una propiedad de contexto. Así: El material contenido en este sitio web se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta, una solicitud de compra ni una recomendación o endoso de ningún valor o estrategia, ni constituye una oferta para prestar servicios de asesoramiento de inversiones Por Quantopian. Además, el material no ofrece ninguna opinión con respecto a la idoneidad de cualquier valor o inversión específica. Quantopian no garantiza la exactitud o integridad de las opiniones expresadas en el sitio web. Las opiniones están sujetas a cambios y pueden haberse vuelto poco fiables por diversas razones, incluyendo cambios en las condiciones del mercado o en circunstancias económicas. Todas las inversiones implican riesgo, incluyendo pérdida de capital. Usted debe consultar con un profesional de la inversión antes de tomar cualquier decision. Hull Movimiento Promedios Trend System ¿Está seguro de que había 2 órdenes al mismo tiempo? Podría ser un error en el experto, pero Im duda no hay, ya que la base de código ha sido Usado por meses sin problema. Theres una posibilidad que usted ató el EA a las cartas múltiples del mismo par de la modernidad. Si estás hablando de la demora, he implementado el Retardo Inteligente en la EA. Antes de ejecutar una orden, la EA verifica si MT4 está disponible para ejecutar o no. El pedido se ejecuta de acuerdo con el estado MT4. Si está ocupado, espera. Si no está ocupado, no esperes. Smart Delay es más decente que la que se muestra en mql4 que utiliza muy clásico, de intervalo fijo, siempre el retraso. Hacer pips fácil con el Calendario Económico Avanzado para el comercio de Forex. Última edición por scorpion 11-02-2006 at 07:16 AM. 11-03-2006, 02:58 AM Fecha de Ingreso: Oct 2006 Thanks a lot scorpion. Es fácil revisar las tablas mirando hacia atrás, ya que los colores permanecen iguales. Cuando se está cambiando el color parpadea mucho, por lo que el comercio de casco delanteros es muy difícil, y un trabajo de 24 horas. Y se pierde la propagación pip para cada falso abrir y cerrar. Espero que este EA haga buen largo plazo. Ive salvo el archivo, pero no puedo probarlo por un tiempo mientras estoy ocupado. Keep posting fellers No puedes publicar nuevos temas No puedes publicar respuestas No puedes publicar archivos adjuntos No puedes editar tus mensajes Tutoriales, Consejos y trucos de amplificadores 12-17-2015 07:46 AM 08-11-2015 10:23 PM 08- 20-2007 10:42 PM 11-16-2006 05:13 AM 06-18-2006 11:32 PM Todos los horarios son GMT. La hora actual es: 03:11 AM. Los miembros registrados tienen acceso libre a herramientas de comercio de divisas FOREX en línea, software de divisas, asesores expertos MT4 / MT5 de Metatrader, indicadores MT4 y EAs. Register nowDecember 2010 Esta es la selección de los consejos de Tradersrsquo de los meses, aportados por varios desarrolladores de software de análisis técnico para ayudar a los lectores a implementar más fácilmente algunas de las estrategias presentadas en este y otros temas. Otro código que aparece en los artículos de este número se publica en el Área de Suscriptor de nuestro sitio web en technical. traders / sub / sublogin. asp. El inicio de sesión requiere su apellido y número de suscripción (de la etiqueta de correo). Una vez conectado, desplácese hacia abajo por debajo del área de sistemas de trading optimizada hasta que vea ldquoCode de articles. rdquo A partir de ahí, el código se puede copiar y pegar en el programa de análisis técnico adecuado para que no se requiera reingreso de código para los suscriptores. Puede copiar estas fórmulas y programas para facilitar su uso en su hoja de cálculo o en su software de análisis. Simplemente haga clic en el texto deseado resaltando como lo haría en cualquier programa de procesamiento de texto, luego utilice el comando de teclado estándar para copiar o elija ldquocopyrdquo en el menú del navegador. El texto copiado puede ser ldquopastedrdquo en cualquier hoja de cálculo abierta u otro software seleccionando un punto de inserción y ejecutando un comando de pegar. Al alternar entre una ventana de la aplicación y la página web abierta, los datos se pueden transferir con facilidad. En este artículo, el autor Max Gardner describe el cálculo de la media móvil de Hull (Hma) y describe una estrategia de negociación utilizando el método de cálculo del casco. Hma. Junto con otros criterios de entrada y salida. Aquí presentamos el código EasyLanguage para una función de promedio móvil Hull (Hma), un indicador de media móvil Hull (Hull Moving Average) y una estrategia de demostración (HmaMg Strategy) basada en los criterios de entrada / salida de authorrsquos. Para descargar el código EasyLanguage para la función, indicador y estrategia, vaya al Foro de Soporte de TradeStation y EasyLanguage (www. tradestation / Discussions / forum. aspxForumID213) y busque el archivo ldquoTradingWithHullMovingAverage. eld. rdquo Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 1. Figura 1: TRADESTATION, MOVIMIENTO MOVIENTE DE LA CASA. Aquí hay una muestra de gráfico de barras diarias de SPY ETF que muestra el indicador ldquoHull moviendo averagerdquo (trama roja de cuatro barras de longitud). La gráfica magenta es una media móvil simple de 50 bar del cierre. En el subgrama está el indicador RSI incorporado que representa el RSI de nueve barras del HMA de nueve barras como se describe en el artículo de Max Garnerrsquos. Este artículo es para propósitos informativos. Ningún tipo de recomendación de negociación o de inversión, asesoramiento o estrategia se está realizando, dado o proporcionado de cualquier manera por TradeStation Securities o sus filiales. Para esta punta de Tradersrsquo de los meses, wersquove proveyó dos fórmulas, HullMa. efs y RsiHma System. efs, basado en el código de la fórmula de Max Los estudios contienen parámetros de fórmulas para establecer el Período Hma, que puede configurarse a través de la ventana Edit Studies (Estudios de Edición de Diagramas Avanzados). El RsiHma System. efs está configurado para backtesting y contiene dos parámetros de fórmula adicionales para establecer los períodos TurnUp y Sma. Para discutir este estudio o descargar copias completas del código de la fórmula, visite el foro de la Mesa de Discusión de la Biblioteca Efs en el enlace Foros del menú de Soporte en www. esignal o visite nuestra Base de Conocimiento de Efs en www. esignal / support / kb / efs /. Los scripts de fórmula eSignal (Efs) también están disponibles para copiar y pegar desde el sitio web de Stocks amp Commodities en Traders. En las figuras 2 y 3 se muestran diagramas de muestra del sistema de media móvil y de media móvil del casco. Figura 2: eSIGNAL, MOVIMIENTO MEDIO DEL CASCO Figura 3: eSIGNAL, MOVIMIENTO MEDIO DEL CASCO y SISTEMA HMA / RSI mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256 , Www. esignalcentral METASTOCK: HULL MOVING MEDIA El artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo describe la media móvil Hull y un sistema que la utiliza. Puede agregar el promedio a MetaStock mediante estos pasos: En el menú Herramientas, seleccione Indicator Builder. Haga clic en Nuevo para abrir el Editor de indicadores para un nuevo indicador. Escriba el nombre del indicador. Haga clic en la ventana más grande y pegue o escriba la siguiente fórmula: Haga clic en Aceptar para cerrar el Editor de indicadores. Las fórmulas de prueba del sistema requieren MetaStock 10.0 o posterior. Los pasos para crear la prueba del sistema son: Seleccione Tools rarr the Enhanced System Tester. Haga clic en Nuevo Introduzca un nombre. Seleccione la pestaña Comprar pedido e introduzca la siguiente fórmula: Seleccione la pestaña Ordenar venta e introduzca la siguiente fórmula: Haga clic en Aceptar para cerrar el editor del sistema. WEALTH-LAB: HULL MOVING MEDIA Esta punta Tradersrsquo se basa en ldquoTrading índices con la media móvil Hull rdquo de Max Gardner en este número. Debido a que el promedio móvil de Hull (Hma) ha sido parte de la librería libre de ldquoCommunity Indicatorsrdquo dirigida por la comunidad de usuarios de Wealth-Lab, aplicarla a gráficos y estrategias es tan fácil como arrastar la caída del amplificador. Para ejecutar este código de Wealth-Lab 6 que implementa el sistema Gardnerrsquos Rsi / Hma para intercambiar índices, instale la biblioteca de indicadores (o actualice la versión actual con la herramienta Extension Manager) en la sección Extensiones de www. wealth-lab. Trazado como una línea azul en la Figura 4, la media móvil Hull parece ser una respuesta verdadera, proporcionando señales oportunas a corto plazo cuando se convierte. Representado en el panel superior para la comparación con el Rsi de nueve días de un Hma de nueve días. El Rsi de un promedio móvil simple (Sma) dentro del mismo período (línea violeta) visiblemente retrasa su contraparte. Figura 4: WEALTH-LAB, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL SISTEMA MEDIO. Este gráfico del desarrollador de Wealth-Lab 6.0 muestra Max Gardnerrsquos RSI / HMA aplicado a Apple Inc. (AAPL, diariamente). El promedio móvil del casco (trazado como una línea azul) parece ser una respuesta, proporcionando señales oportunas a corto plazo cuando aparece. El panel superior muestra el RSI de SMA dentro del mismo período (línea violeta) para comparación, y visiblemente retrasa su contraparte. AMIBROKER: HULL MOVING AVERAGE La implementación del sistema Hma / Rsi presentado por Max Gardner en su artículo en este número (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) es fácil en AmiBroker Formula Language. Una fórmula lista para usar para el artículo se presenta en el Listado 1. El código incluye código código de estrategia de código de código. La fórmula se puede utilizar en la ventana Análisis automático para el backtesting, así como para representarla en un gráfico (Figura 5). Para usarlo, ingrese la fórmula en el Editor Afl, luego presione el botón Insertar Indicador para ver el gráfico o presione Backtest para realizar una prueba histórica de la estrategia. Figura 5: AMIBROKER, ESTRATEGIA MEDIA MOVIENTE DEL CASCO. Este gráfico diario del SPY (verde) con un RSI de nueve barras de HMA (panel medio) muestra el patrimonio de prueba del sistema de cartera. Tenga en cuenta que esta estrategia puede producir resultados diferentes dependiendo de las reglas de selección de símbolos. Puede modificar la estrategia de selección de símbolos añadiendo sus propias reglas PositionScore. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO Puede descargar el diseño ldquoDecember 2010 Traders Tipsrdquo de la biblioteca de recursos de StockFinder haciendo clic en Compartir, Examinar y, a continuación, buscar en la ficha Diseño. Utilizamos RealCode para recrear el promedio móvil Hull, y utilizamos el BackScanner para probar la estrategia del artículo Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 6. Figura 6: STOCKFINDER, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA Para obtener más información o para iniciar una prueba gratuita de StockFinder, visite www. StockFinder. El promedio móvil Hull (Hma) descrito en el artículo de Max Gardner en su artículo en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can Ser fácilmente implementado con algunos de los indicadores de NeuroShell Traderrsquos 800. Simplemente seleccione ldquoNew Indicator. Rdquo en el menú Insertar y utilice el Asistente de indicadores para configurar el siguiente indicador: Para volver a crear el sistema de comercio Hma / Rsi, seleccione ldquoNew Trading Strategy. Rdquo en el menú Insertar e introduzca lo siguiente en las ubicaciones adecuadas del Asistente para estrategia de negociación: Generar una orden de compra de mercado largo si se cumplen todas las condiciones siguientes: Generar una orden de detención de protección al siguiente nivel de precio: Generar una orden de venta a corto plazo Si UNO de los siguientes es verdad: Si tiene NeuroShell Trader Professional, también puede elegir si los parámetros deben ser optimizados. Después de backtesting las estrategias comerciales, utilice el análisis ldquoDetailed. Rdquo para ver las estadísticas de backtest y trade-by-trade de cada estrategia. Los usuarios de NeuroShell Trader pueden acudir a la sección Stocks amp Commodities del sitio web de soporte técnico gratuito de NeuroShell Trader para descargar una copia de esta o de cualquier sugerencia anterior de Tradersrsquo. En la Figura 7 se muestra un gráfico de muestra. Figura 7: NEUROSHELL TRADER, MOVIL MOVING AVERAGE. Este gráfico muestra el indicador del promedio móvil del casco junto con el sistema de comercio RSI y HMA. AIQ: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El código de Aiq se da aquí para los índices de ldquoTrading con el Promedio móvil del casco rdquo de Max Gardner en este número. Sólo los indicadores que se utilizan en su sistema están codificados, ya que los promedios móviles ponderados deben ser codificados a mano. En la Figura 8, muestro los resultados de un backtest en todos los oficios de 71 Etf s que tienen 10 años o más de historia. El período de prueba es del 29/09/2000 al 13/10/2010. En este informe de resumen, el promedio de comercio es de 1,58 con un promedio de 81 bar período de tenencia. Suponiendo que intercambiaría todas las señales de los 71 mercados, la rentabilidad media anual es de 7,12 comparada con una pérdida de -1,97 por año en el índice SampP 500 durante este período de prueba de 10 años. Figura 8: SISTEMAS AIQ, SISTEMA MOVIL DE MOVIMIENTO DE LA CASTA, RESULTADOS ANTERIORES. A continuación se presenta un informe resumido de EDS para el sistema HMA / RSI de Max Gardnerrsquos aplicado a una cartera de 71 ETF durante el período del 9/29/2000 al 13/10/2010. TRADERSSTUDIO: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El código de TradersStudio para el artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo se proporciona aquí. La versión codificada que he suministrado también incluye el sistema que Gardner presenta en su artículo. Figura 9: TRADERSSTUDIO, SISTEMA MOVIL DE MOVIMIENTO DE LA CASA EN CUATRO FUTUROS DEL ÍNDICE. A continuación se muestra la curva de patrimonio neto consolidado para el período del 28/12/2000 al 10/12/2010. He probado este sistema con los parámetros que proporciona en su artículo sobre una cartera de futuros de cuatro índices que consiste en los contratos de tamaño completo para el Dow Jones Industrials (DJ), Nasdaq 100 (ND), SampP 500 (SP) y SampP Midcap 400 (MD). La curva de patrimonio resultante se muestra en la Figura 9. Además, la tabla de la Figura 10 muestra los resultados del resumen por mercado. Figura 10: TRADERSSTUDIO, RESULTADOS DEL SISTEMA HMA POR MERCADO. A continuación se presentan los resultados resumidos por mercado para la cartera de contratos de futuros de tamaño completo. El código se puede descargar desde el sitio web de TradersStudio en www. TradersStudio rarrTraders ResourcesrarrFreeCode o www. TradersEdgeSystems / traderstips. htm. TRADECISION: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes con el promedio de movimiento del casco, rdquo introduce un sistema de cronometraje del mercado que elimina el retraso y prevé los datos futuros. Para recrear la función Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Function Builder: Para recrear el indicador Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Indicator Builder: Para recrear la estrategia Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Strategy Builder: Tenga en cuenta que el stop-loss y take Las reglas de salida de beneficio se establecen en la sección de administración de dinero. Para importar la estrategia en Tradecision, visite el área ldquoTradersrsquo Consejos de Tasc Magazinerdquo en www. tradecision / support / tasctips / tasctraderstips. htm o copie el código del sitio web de Stocks amp Commodities en www. traders. En la Figura 11 se muestra un gráfico de muestra. FIGURA 11: TRADECISION, ESTRATEGIA MÍNIMA DE MOVIMIENTO DEL CASCO / RSI. Aquí vemos dos indicadores trazados en el gráfico Dow Jones Industrial Average (DJIA) con señales de compra y venta generadas por la estrategia comercial de HMA. NINJATRADER: HULL MOVING AVERAGE La estrategia automatizada de Hma TradingStrategy presentada por Max Gardner en su artículo en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo ahora se ha implementado como una estrategia disponible para descarga en www. ninjatrader / SC / December2010SC. zip . Una vez descargado, desde la ventana del Centro de control de NinjaTrader, seleccione el menú FilerarrUtilitiesrarrImport NinjaScript y seleccione el archivo descargado. Esta estrategia es para NinjaTrader versión 6.5 o superior. Puede revisar el código fuente de la Estrategia seleccionando el menú ToolsrarrEdit NinjaScriptrarrStrategy desde la ventana de NinjaTrader Control Center y seleccionando Hma TradingStrategy. NinjaScript utiliza Dll compilados que se ejecutan en nativo, no se interpretan, lo que proporciona el máximo rendimiento posible. En la Figura 12 se muestra un diagrama de muestra que implementa la estrategia. Figura 12: NINJATRADER, MOVIMIENTO MEDIO DEL CASCO. Esta captura de pantalla muestra el HMATradingStrategy aplicado a un gráfico diario de la NASDAQ ETF (QQQQ). En este índice, el autor Max Gardner presenta una señal de negociación basada en el promedio móvil Hull. Este sistema de comercio puede ser implementado en NeoTicker usando el lenguaje de fórmulas. El sistema comercial es un indicador de lenguaje de fórmula llamado ldquo Tasc Hull Moving Average Systemrdquo (Listado 1) sin parámetros. Produce una salida gráfica que muestra la equidad actual del sistema (Figura 13). Figura 13: NEOTICKER, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL SISTEMA MEDIO. El sistema de comercio implementado en NeoTicker produce una salida de gráfico que muestra la equidad del sistema actual. Una versión descargable del sistema de comercio estará disponible en el sitio del blog de NeoTicker (blog. neoticker). MdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: MOVIMIENTO MOVIL DE LA CASA En su artículo en este número, ldquoTrading Indexes con la media móvil Hull, el autor Max Gardner describe el promedio ponderado suavizado, el promedio móvil Hull. La Figura 14 muestra el indicador independiente de los emini de SampP de diciembre. FIGURA 14: WAVE59, MOVIMIENTO MEDIO DE LA CASCA. Aquí está el promedio móvil Hull (HMA) en el emini de SampP de diciembre como un indicador independiente. El siguiente script implementa este indicador en Wave59. Como siempre, los usuarios de Wave59 pueden descargar estos scripts directamente usando la biblioteca QScript que se encuentra en www. wave59 / library. COMERCIO DE NAVEGACIÓN: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE TRABAJO El Navegador de comercio ofrece todas las características que usted necesita reconstruir la estrategia del promedio móvil de casco presentada en el artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes Con The Hull Moving Average. rdquo Primero, en Trade Navigator, vaya a la pestaña Estrategias de la caja de herramientas Traderrsquos. Haga clic en el botón Nuevo y, a continuación, haga clic en el botón Nueva regla. Todos los derechos reservados.